Updated on 2025/07/25

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OTSUKA, Tadayoshi
 
Affiliation
Faculty of Commerce, Graduate School of Accountancy
Job title
Professor
Degree
PhD.(Economics) ( Musashi University )
Homepage URL
http://tyotsuka.cocolog-nifty.com/blog/

Research Experience

  • 2018.04
    -
    Now

    Waseda University   Faculty of Commerce

  • 2015.04
    -
    2019.03

    Meiji University   School of Interdisciplinary Mathematical Sciences

  • 2018.04
    -
    　

    Waseda University Graduate School of Accountancy   Professor

  • 2014.04
    -
    2018.03

    Waseda Univ., Graduate School of Commerce   Assistant Proferssor

  • 2014.04
    -
    2016.03

    Osaka Univ., Graduate School of Science   Part-time Lecturerer

  • 2003.04
    -
    2015.03

    Musashi Univ., School of Economics   Part Time Lecturer

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Education Background

  • 2011.04
    -
    2013.03

    Musashi University   Graduate School, Division of Economics   Finance theory  

  • 1977.04
    -
    1981.03

    Waseda University   Faculty of Science   Mathematics  

Committee Memberships

  • 2024.04
    -
    Now

    日本保険年金リスク学会  評議員、理事 国際担当、JARIPジャーナル編集委員

  • 2023.06
    -
    Now

    日本アクチュアリー会  理事、学術委員会委員、ICA2026準備委員会学術部会委員、ERM委員会委員、ASTIN関連委員会委員、ALM研究会委員

  • 2020.04
    -
    Now

    日本保険年金リスク学会  評議員、理事 大会・国際担当

  • 2022.07
    -
    2023.08

    Asia-Pacific Risk and Insurance Association.  Conference Organizing Committee

  • 2021.04
    -
    2023.05

    日本アクチュアリー会  共同セミナー部会部会長、学術委員会委員、ERM委員会委員、ASTIN関連委員会委員、ALM研究会委員

  • 2021.07
    -
    2022.11

    日本保険学会  大会組織委員

  • 2019.08
    -
    2022.07

    Asia-Pacific Risk and Insurance Association.  Board of Governors

  • 2019.04
    -
    2021.03

    日本アクチュアリー会  共同セミナー部会部会長、学術委員会委員、ERM委員会委員、ALM研究会委員

  • 2016.04
    -
    2020.03

    日本保険年金リスク学会  評議員、理事 研究会・研修会担当

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Professional Memberships

  • 　
    　
    　

    生活経済学会

  • 　
    　
    　

    Institute of Actuaries of Japan

  • 　
    　
    　

    The Japanese Association of Risk, Insurance and Pensions

  • 　
    　
    　

    Japanese Society of Insurance Science

  • 　
    　
    　

    Asia-Pacific Risk & Insurance Association

Research Areas

  • Public economics and labor economics / Applied mathematics and statistics / Basic mathematics / Commerce

Research Interests

  • 公共経済学、労働経済学

  • 保険数学、リスク理論、リスクマネジメント

Awards

  • 研究大会会長賞

    2018.06   生活経済学会   健康寿命と平均要介護期間の将来推計

    Winner： 大塚忠義, 谷口

 

Papers

  • Livelihood Risk Preparedness and Significance of Cooperative Insurance for Low-Income Households

    Tadayoshi Otsuka

    Report of Consumer Co-Operative Insurance of Japan   102   19 - 26  2025.03  [Invited]

  • 低所得世帯の生命保険・共済加入行動 に関する考察

    大塚忠義, 谷口豊, 崔桓碩, 岡田太

    生命保険論集   288   1 - 51  2024.09

    Authorship：Lead author

  • Measuring and Visualizing Two-way Interaction Effects

    Hirokazu Iwasawa, Tadayoshi Otsuka

      ( 20 ) 35 - 55  2024.03  [Refereed]

  • 共済の財務健全性の確保のための経済価値に基づく視点と共済経営の変化

    大塚忠義

    共済理論研究   2022   69 - 88  2024.01  [Invited]

    Authorship：Lead author

  • Consideration of Livelihood Risk Preparation of Low-Income Households

    Taniguchi, Yutaka, Otsuka, Tadayoshi

    Journal of Insurance Science   ( 663 ) 89 - 120  2023.12

  • A Study in Clarifying the Long-Term Care Insurance Puzzle

    Yutaka Taniguchi, Tadayoshi Otsuka

    JILI Journal   224   1 - 28  2023.09  [Refereed]

  • 低所得世帯における日々の生活費、将来に対する不安感、およびリスクへの備えに関する分析

    大塚忠義, 岡田太, 崔桓碩, 谷口豊

    全労済協会 公募委託調査研究報告書   84   9 - 63  2023.09

    Authorship：Lead author

  • Quantitative analysis of anxiety about the cost of living after retirement

    OTSUKA, Tadayoshi

    Quarterly of Personal Finance   18 ( 2 ) 13 - 22  2023.08  [Invited]

    Authorship：Lead author

  • Consideration on Validity of the Cost of Public Long Term Care Insurance Benefits

    Otsuka, Tadayoshi Togashi, Mitsuru, Taniguchi, Yutaka

    Journal of Household Economics   57   1 - 14  2023.03  [Refereed]

    Authorship：Lead author

  • Measuring Psychological Distance Related to Long-Term Care Anxiety and Insurance Behavior

    Yutaka Taniguchi, Tadayoshi Otsuka

    JILI Journal   220   313 - 335  2022.09

  • Analysis of Financial Anxiety in Old Age

    Tadayoshi Otsuka, Yutaka Taniguchi

    Journal of Household Economics   55   15 - 30  2022.03  [Refereed]

    Authorship：Lead author

  • Analysis of regional differences in the nursing care certification rate by EDA method

    Yutaka Taniguchi, Takafumi Owada, Tadayoshi Otsuka

    JARIP JOURNAL   13 ( 1 ) 1 - 25  2022.02  [Refereed]

  • 生協共済におけるERMの意義

    大塚忠義

    生活協同組合研究   ( 548 ) 29 - 36  2021.09  [Invited]

  • EDA手法による要介護と相関の高い社会的環境因子の探索

    谷口豊, 大塚忠義, 大和田孝文

    生命保険論集   214   35 - 64  2021.03

  • Quantitative analysis of anxiety about the cost of living after retirement

    Tadayoshi Otsuka

    JILI Journal   ( 210 ) 67 - 91  2020.03

  • Simulation on Zero Savings Ratio of Elderly Households

      51   29 - 45  2020.03  [Refereed]

  • Projection of Healthy Life Expectation and Nursing Care Population

    Tadayoshi Otsuka

    Journal of Household Economics   49   91 - 111  2019.03  [Refereed]

  • Consideration on Calculation Method of Healthy Life Expectancy and Unhealthy Period

    Tadayoshi Otsuka

    Journal of Household Economics   48   15 - 32  2018.09  [Refereed]

  • Growth Factors of the Life Insurance Business in JAPAN

    OTSUKA, Tadayoshi

    the WASEDA COMMERCIAL REVIEW   ( 451, 452 ) 25 - 56  2018.03  [Refereed]

  • 地震等大規模災害補償に対して生協共済ができること

    大塚忠義

    生活協同組合研究   通巻506号   70 - 77  2018.03

  • Thought on the Life Insurance Premium Calculation Method that Does Not Contradict the Valuation of New Business Profitability

    Tadayoshi Otsuka

    Japanese Journal of Risk and Insurance   第13巻   83 - 122  2017.03  [Refereed]

    CiNii

  • Consideration on Factors of Growth and Regulation of Life Insurance Industry in Japan after World War Ⅱ

    Tadayosi, Otsuka

    JILI Jornal   ( 196 ) 119 - 163  2016.09

    CiNii

  • Diversification of life insurance products and progress of rates liberalization in Korea

    CHOI HwanSeok, Tadayoshi Otsuka

    Japanese Journal of Risk and Insurance   12 ( 12 ) 61 - 72  2016.03  [Refereed]

    CiNii

  • Desirable State and Scope of Prudential Regulation for Insurance Business

      ( 194 ) 21 - 47  2016.03

    CiNii

  • 我が国におけるアクチュアリー専門職教育の必要性に係る考察

    大塚忠義

    損害保険研究   77 ( 4 ) 33 - 56  2016.02

    CiNii

  • 日本における大規模乗合代理店の将来展望 ー保険業法改正 (2014) の視点からー

    大塚忠義

    月刊生命保険(韓国生命保険協会)   2016 ( 1 ) 24 - 36  2016.01

  • 経済価値に基づくソルベンシーマージン規制と市場原理に基づく監督

    大塚忠義

      2015(7)   25 - 35  2015.07

  • 経済価値に基づくソルベンシーマージン規制の必要性

    大塚忠義

    早稲田商学   ( 443 ) 61 - 86  2015.06  [Refereed]

    CiNii

  • 日本における財務の健全性維持に係る規制

    大塚忠義

    月刊生命保険(韓国生命保険協会)   2015 ( 1 ) 42 - 52  2015.01

  • The Relation between Surrender Value and Premium of Life Insurance

    Hokengakuzasshi (JOURNAL of INSURANCE SCIENCE)   2014 ( 624 ) 123 - 148  2014.03

    CiNii

  • 破綻距離(DD)を用いた1990年代生保破綻の分析

    茶野努, 大塚忠義

    「経済学研究」 九州大学経済学会   80 ( 5-6 ) 197 - 210  2014.03  [Refereed]

    DOI CiNii

  • Financial Soundness of Federation of Consumers Insurance Cooperatives

    Hokengakuzasshi (JOURNAL of INSURANCE SCIENCE)   2013 ( 621 ) 621_49 - 421_68  2013.06

    CiNii

  • ソルベンシーマージン(SM)比率の代替指標について -1997~2010年度における健全性分析-

    大塚忠義

    日本アクチュアリー会会報   ( 65-2 ) 693 - 713  2013.03

  • ソルベンシーマージン(SM)比率の代替指標と生保破綻の分析

    大塚忠義, 茶野努

    日本アクチュアリー会会報   ( 65-1 ) 85 - 108  2012.12

    CiNii

  • 生命保険における経済価値に基づく保険料計算方式に関する考察

    大塚忠義

    「生命保険論集」 生命保険文化センター   ( 181 ) 51 - 102  2012.12

    CiNii

  • 銀行の窓口販売による変額年金市場の拡大と縮小に係る考察

    大塚忠義

    「保険学雑誌」 日本保険学会   ( 618 ) 169 - 188  2012.09

    CiNii

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Books and Other Publications

  • 生協共済の未来へのチャレンジ

    生協総合研究所生協共済研究会( Part： Joint editor, 第2部 生協共済の事業運営 第4章 生協共済の財務健全性の確保)

    東信堂  2021.07 ISBN: 9784798917238

  • 保険販売の新たな地平

    早稲田大学保険規制問題研究所( Part： Contributor)

    保険毎日新聞社  2016.07 ISBN: 9784892932731

  • 経済価値ベースのERM

    茶野勉, 安田行宏( Part： Contributor)

    中央経済社  2015.12 ISBN: 9784502166419

  • バブルの正しい防ぎかた 金融民主主義の勧め

    ロバート・J・シラー 著, 黒坂佳央, 監訳( Part： Joint translator)

    日本評論社  2014.10 ISBN: 9784535557840

  • 生命保険業の健全経営戦略 財務指標とリスク測定手法による早期警戒機能

    大塚忠義( Part： Sole author)

    日本評論社  2014.07 ISBN: 9784535557864

Presentations

  • 低所得世帯の生命保険・共済加入行動 に関する考察

    大塚忠義, 谷口豊, 崔桓碩  [Invited]

    保険学セミナー（東京） 

    Presentation date： 2024.07

  • Consideration on validity of the cost of public Long Term Care insurance benefits

    Tadayoshi Otsuka

    Presentation date： 2022.06

    Event date：
    2022.06
    　
    　

  • 老後生活費への不安感の要因分析

    大塚忠義

    生活経済学会 第38回研究大会 

    Presentation date： 2021.06

    Event date：
    2021.06
    　
    　

  • 老後生活費に対する不安感に関する考察

    大塚忠義

    生活経済学会 関東部会 

    Presentation date： 2020.12

  • 老後生活費への不安感に関する定量的分析

    大塚忠義  [Invited]

    保険学セミナー（大阪）  生命保険文化センター

    Presentation date： 2020.07

  • 機械学習による要介護認定割合・平均介護費用の社会的決定要因の分析

    谷口豊, 大和田孝文, 稲垣光隆, 大塚忠義

    「長寿革命に係る人口学的観点からの総合的研究」研究会  (社会保障・人口問題研究所)  社会保障・人口問題研究所

    Presentation date： 2020.02

  • 機械学習による要介護認定割合・平均介護費用の社会的決定要因の分析

    大和田孝文, 谷口豊, 稲垣光隆, 大塚忠義

    生活経済学会 2019年度関東部会  (千葉商科大学 市川キャンパス) 

    Presentation date： 2019.11

  • 機械学習による要介護認定割合・平均介護費用の社会的決定要因の分析

    稲垣光隆, 谷口豊, 大和田孝文, 大塚忠義

    日本保険年金リスク学会 2019年 研究発表大会  (慶応義塾大学 矢上キャンパス)  日本保険年金リスク学会

    Presentation date： 2019.11

  • 老後生活費への不安感に関する定量的分析

    谷口豊, 大塚忠義

    生活経済学会第35回研究大会  生活経済学会

    Presentation date： 2019.06

  • 健康寿命と平均介護期間の将来推計

    大塚忠義, 谷口

    生活経済学会 第34回研究大会  生活経済学会

    Presentation date： 2018.06

  • 健康寿命と平均要介護期間に関する考察 －サリバン法の問題点と動的ロジャー法の提案 －健康寿命と平均要介護期間の将来推計

    大塚忠義, 谷口豊

    「長寿革命に係る人口学的観点からの総合的研究」研究会  国立社会保障・人口問題研究所

    Presentation date： 2018.01

  • Consideration on healthy life expectancy and average nursing care period

    OTSUKA, Tadayoshi, TANIGUCHI, Yutaka

    The Japanese Association of Risk, Insurance and Pensions

    Presentation date： 2017.12

  • 健康寿命と平均要介護期間の算定方法に関する考察とそれらの将来推計

    大塚忠義

    2017年生活経済学会関東部会  (慶応義塾大学日吉校舎)  生活経済学会

    Presentation date： 2017.11

  • Growth Factor of the Life Insurance Businss in Japan

    OTUKA, Tadayoshi

    The 21st APRIA Annual Conference  (Poznan)  Asia Pacific Risk & Insurance Association

    Presentation date： 2017.08

  • 生命保険のプライシングの役割に関する考察 －価格付けか収益検証かー

    大塚忠義

    日本アクチュアリー会年次大会 

    Presentation date： 2015.11

  • 我が国におけるアクチュアリー専門職教育の必要性に係る考察

    日本保険・年金リスク学会第13回研究大会 

    Presentation date： 2015.10

  • 生命保険のプライシングの役割に関する考察 －価格付けか収益検証かー

    大塚忠義

    日本保険・年金リスク学会第13回研究大会 

    Presentation date： 2015.10

  • 生命保険業に対するプルーデンス規制の在り方とその範囲について

    大塚忠義

    日本ファイナンス学会第23回大会  日本ファイナンス学会

    Presentation date： 2015.06

  • 生命保険業に対するプルーデンス規制の在り方とその範囲について

    大塚忠義

    日本金融学会春季大会 

    Presentation date： 2015.05

  • 経営学・経済学の観点からみた生命保険会社の健全経営戦略

    大塚忠義  [Invited]

    JARIP4研修会  日本保険・年金リスク学会

    Presentation date： 2015.01

  • （パネルディスカッション）プライシングのための予定利率、オーガナイザー

    日本アクチュアリー会年次大会 

    Presentation date： 2014.11

  • 生命保険の解約返戻金と保険料の関係に係る考察

    日本保険学会関東部会 

    Presentation date： 2013.06

  • 保険業の製販分離と募集人の義務

    早稲田大学  早稲田大学保険規制問題研究会

    Presentation date： 2013.06

  • （パネルディスカッション）死亡率について考える、オーガナイザー

    日本アクチュアリー会年次大会 

    Presentation date： 2012.11

  • 生協共済連における健全性維持に関する考察

    大塚忠義

    日本保険学会全国大会 

    Presentation date： 2012.10

  • 変額保険の銀行窓販による市場の拡大と新たなリスク

    日本保険学会関東部会 

    Presentation date： 2011.12

  • ソルベンシー規制と健全性指標

    日本アクチュアリー会年次大会 

    Presentation date： 2011.11

  • （パネルディスカッション）解約返戻金、オーガナイザー

    日本アクチュアリー会年次大会 

    Presentation date： 2010.10

  • 変額年金 Ｎｏｗ ａｎｄ Ｔｈｅｎ

    日本保険・年金リスク学会研究発表大会 

    Presentation date： 2010.10

  • （パネルディスカッション）生命再保険活用の多様化、オーガナイザー

    日本アクチュアリー会年次大会 

    Presentation date： 2005.11

  • 米国における主要商品およびプライシング

    日本保険・年金リスク学会研究発表大会 

    Presentation date： 2003.11

  • （パネルディスカッション）生命保険商品とアクチュアリー、パネリスト

    日本アクチュアリー会年次大会 

    Presentation date： 2002.11

  • 高度障害発生率に係る経験調査報告

    日本アクチュアリー会年次大会 

    Presentation date： 1986.10

  • 標準体死亡率調査報告（第４回全会社生命表の基礎データの報告）

    日本アクチュアリー会年次大会 

    Presentation date： 1984.10

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Research Projects

  • 低所得世帯におけるリスクヘの準備状況分析―生活保障の充実を考慮した世帯加入率の引き上げ政策への考察―

    生命保険文化センター  生命保険に関する研究助成

    Project Year :

    2023.04
    -
    2024.03
     

    岡田太, 崔桓碩, 谷口豊

  • 低所得世帯における日々の生活費と将来に対する不安感とリスクへの備えに関する分析

    全労済協会  公募委託調査

    Project Year :

    2022.02
    -
    2023.01
     

    大塚忠義, 岡田太, 崔桓碩, 谷口豊

  • 老後生活費への不安感と高齢者の貧困に係る定量的な分析

    財団法人 かんぽ財団  生命保険に関する調査研究

    Project Year :

    2019.07
    -
    2020.06
     

    大塚忠義

  • センタナリアン（100歳以上の人）社会の到来に係る考察

    財団法人 かんぽ財団  生命保険に関する調査研究

    Project Year :

    2017.07
    -
    2018.06
     

    大塚忠義

  • Building the economic value-based pricing methodology in life insurance

    Project Year :

    2014.08
    -
    2016.03
     

    　View Summary

    I created and proposed a new premium calculation method in order to resolve problems of the traditional life insurance premium calculation method. The traditional method is built with a deterministic approach based on the principle of equivalence. It does not only disregard the profitability and risks but also fails to address the cases of unexpected deterioration of mortality and interest rates.On the contrary, the new premium calculation method recognizes the necessary cost to maintain an insurance policy as expense, then explicitly insert it. The profitability of all cells can be equalized by matching the profit margin explicitly inserted in the premium and the retained earnings in the profitability benchmark. The proposed method complies with the regulations of Japan and is applicable to business practices

  • 生命保険の保険料と解約返戻金の関係に係る考察

    財団法人 かんぽ財団  生命保険に関する調査研究

    Project Year :

    2013.07
    -
    2014.06
     

    大塚忠義

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Syllabus

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Research Institute

  • 2021
    -
    2029

    Research Institute of Business Administration   Concurrent Researcher

Internal Special Research Projects

  • 低所得世帯の経済的不安感とリスクへの準備状況に関する分析

    2024   谷口豊, 崔桓碩, 岡田太

    　View Summary

    　低所得世帯は毎月の家計変動が大きく、けがや病気などの生活リスクが顕在化した際の家計への影響が相対的に大きい。よって、低所得世帯が生活の困窮を回避するには、低所得世帯以外に比べより生活リスクに対しての事前の準備が必要である。しかし、低所得世帯は生命保険の加入率が低いことが確認されており、生活リスクの準備ができていない状況である。　前研究では低所得者の生活リスクの準備行動について構造的に分析を行い、生活リスクに対して保険・共済に加入して準備を行っている／いない場合の要因の特定を試みた。その結果、当該世帯に共通する2つの特性を明らかにした。ひとつが家計であり、もうひとつがアドバイスの有無とその相手である。家計に関しては所得が少ないという属性に加えて、家計の支出構造と変動が生活リスクへの対応に影響を与えていることを確認した。また、相談相手の有無に関しては、不安感が少ない人はリスクを過小評価している傾向にあり、リスク過小評価の人は相談しない傾向があり、相談しない人は保険・共済に加入しないというパスの存在を確認した。また、低所得世帯で生活リスクに対する準備を行っている要因に関し、保険加入と共済加入で差異が存在することも前研究で得た知見である。しかし、生活リスクに対して準備を行っている／いない場合の要因を明らかにすることはできたものの、そこに至った行動様式、特に保険と共済とでの加入行動の差異を解明するには至っていない。　本研究では、前研究で得られた結果・推測について、低所得世帯とそれ以外の世帯の状況を比較することで異なる側面から確認する。さらに、これらの分析結果をもとに作成した仮説とリサーチクエスチョンに対し、低所得世帯を対象にしたアンケート調査を実施することで、保険・共済に加入する／しないことに至る行動様式、そして、保険と共済とでの加入行動の差異を解明することを試みた。　その結果、本稿で立てた仮説「低所得世帯の保険・共済加入が低いのは加入勧奨の機会が少ないため」「インターネット加入などが整備されより安価な保険加入できる状況でも共済加入を選択する理由は、自律的な加入行動は起こりにくく親族からの加入勧奨があるため」について一定の確認を行うことができた。すなわち、営業職員との接触の有無が保険・共済加入率に影響を与えている可能性が確認された。もう一つの仮説として設定した「低所得世帯で家族に相談できる世帯は、共済に加入するというパスが存在し生活リスクの軽減を行っている」に関しても、そのような傾向が一定はみられた。しかし、その理由として挙げた「共済加入者は「助け合い」の志向があり、特に家族間の絆は強い傾向にある」という傾向は確認できなかった。共済加入に際しては掛金が安いことが最大の要因であると考えられる。

  • 低所得世帯の経済的不安感とリスクへの準備状況に関する分析

    2023   岡田太, 崔桓碩, 谷口豊

    　View Summary

    　 低所得世帯は相対的に生活リスクが大きく、生活リスクに対しての準備が必要であると考えられる。しかし、低所得世帯は共済・保険の加入率が低いことが確認されており、生活リスクの準備ができていない状況である。全労済協会の「共済・保険に関する意識調査結果報告書（2019年版）」（以下、「報告書」という）では、共済・保険への加入の有無により生活リスクに対する保障意識が大きく異なる点を明らかにした。そして、本来保障が必要であるにもかかわらず共済・保険に未加入者なため、生活リスクの発現に対し脆弱な世帯が存在すると警告している。しかしながら、問題提起された生活リスクに対する準備を行っていない世帯に対し、準備を行わない要因の特定までは行っていない。本研究の目的は、報告書で用いられた個票データを用いて、報告書では分析にいたらなかった低所得世帯の生活リスクの準備行動について構造的に分析を行い、生活リスクに対する準備を行っていない場合の要因を特定することである。　分析の結果、生活リスクに対する準備を行っていない低所得世帯特有の特性が2点あることがわかった。ひとつが家計であり、もうひとつがアドバイスの有無とその相手である。家計に関しては支出構造と変動が生活リスクへの対応に影響を与えていることが想定される。従来から貧困研究は世帯収入の区分によって対象を定義してきたが、支出構造は世帯により差異がある。本稿で得た知見は、収入区分のみに基づく貧困世帯の分析には限界があることを示唆している。家計の変動に関しては就業形態が代理変数になっていると考える。正社員の場合とアルバイト・契約社員などの非正規雇用の場合で相反する影響を与えている。また、相談相手の有無に関しては、不安感が少ない人はリスクを過小評価している傾向にあり、リスク過小評価の人は相談しない傾向があり、相談しない人は保険・共済に加入しないというパスの存在を確認した。　また、低所得世帯で生活リスクに対する準備を行っている要因に関し、保険加入と共済加入で差異が存在することも本稿で得た知見である。低所得世帯にとって、保険と共済は別種のものと認識されていると推測される。特に、生活リスクに関する相談相手に関しては保険会社、共済団体の推進の在り方に示唆を与える知見であると考える。報告書は低所得世帯の回答をもとに作成されているが、その結果を保険会社の営業職員の視点からみると、低所得世帯は有望な見込み客とはいえず積極的にアドバイス活動を行う対象とされていないと考える。その結果、低所得世帯の多くは、生活リスクの過小評価⇒相談者なし⇒保険・共済加入なしというパスを形成してしまっていると考える。一方で、家族に相談できる世帯は共済に加入するというパスが存在し生活リスクの軽減を行っている。このような仮説に基づくと、共済は低所得世帯が適切に生活リスクを評価することをサポートするという役割を担っていると思料する。

  • 老後生活費への不安感の要因分析

    2022   谷口豊

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     　公的介護保険制度は全国一律の制度であるが、地域によって差が見られる。市区町村の介護給付費等の妥当性を判断するためには、人口構成に加えて社会的環境因子による影響も比較可能な状態にしたうえで分析することが求められる。本稿では、市区町村ごとに異なる男女比・年齢構成比を標準化・指数化したうえで社会的環境因子を説明変数としたモデルを異常検知手法に基づき比較可能な指標を算定し介護給付費等の地域間格差を分析した。　分析の結果は、標準範囲外に該当した市区町村の数は極めて少数であった。このことから、比較可能な指標をもとに分析すると市区町村ごとに運営されている公的介護保険の介護給付費等の認定基準および給付水準は妥当であり、それらの一律性は相当程度保たれているということができる。この結果は介護費用等の市区町村の差異に関し分析した多くの先行研究と異なるものである。

  • 要介護認定率の地域差の分析

    2021  

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    　生命保険文化センター（2016年）によると、回答者の85.7％が自分の老後生活に不安を感じている。一方で、谷口・大塚（2020）では、80％を超える世帯が生存中に貯蓄が枯渇する可能性が低いという結果を得た。本研究では、資産が枯渇する可能性が低いにもかかわらず老後生活に不安を感じる世帯の不安感の要因を明らかにすることを目的とする。　不安感を持つ要因は年齢ではなく世帯年収であり、不安感をもたらす世帯年収は年齢とともに低くなる。また、生活費を公的年金に依存している割合が高いほど不安感は高い傾向にあると推測される。逆に、農林漁業者等勤労所得により生活費を賄える世帯は加齢とともに不安感が減少する傾向にあることがわかった。

  • 要介護状態発生率、要介護状態遷移確率の算定と健康寿命、要介護者数の将来推計

    2020  

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      公的介護保険の持続可能性を確認する上で、市区町村ごとの要介護認定率の特性を分析することは重要である。実際に、公的介護保険制度は全国一律の制度であるが、地域ごとに異なる人口分布の影響を取り除いたとしても、要介護認定率は地域によって大きな差が見られる。　本研究の目的は、市区町村別の要介護認定率の地域差を解明することである。具体的には、市区町村別の公的統計データをもとに、探索的データ解析に基づく手法により、要介護認定率の高い地域・低い地域を類型化し、介護格差の地域イメージを明らかにすることである。　分析の結果、要介護認定率については、大都市圏やその周辺都市で高い傾向であることを確認した。さらに、西日本の海岸沿いの工場地帯、愛知県や滋賀県の企業城下町、農業従事者が多い山村の農村部、完全失業率の低い小さな町・村・島などで特徴的な傾向が確認された。

  • 健康寿命と要介護者数の将来推計　―信頼度の高い推計手法の提案―

    2019  

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    　超高齢化社会の到来とそれに伴う定年退職後の生活年数の延伸という未経験の社会構造の変化に直面するなか、高齢期に生活維持困難な状態に陥る世帯の割合を把握することは、生活保護費用などの社会保障財源確保の観点からも重要である。  本研究は現役世帯の世帯主が70歳、80歳、90歳を迎えたときの資産額を就業形態別にシミュレーションし、資産が生存中に枯渇する蓋然性を算定することを目的とする。資産が生存中に枯渇する蓋然性を示す指標として資産余命および貯蓄ゼロ世帯割合という概念を提示する。  その結果、貯蓄ゼロとなる世帯は80歳、90歳時点で全就業形態世帯の2割弱と推計される。いいかえると、8割の就業形態の世帯は貯蓄ゼロにはならず、資産を次世代に相続している。一方で、貯蓄ゼロとなる世帯については、資産余命は平均余命より16年～29年と大幅に短いことが見込まれる。 

  • 健康寿命と要介護者数の将来推計　―信頼度の高い推計手法の提案―

    2019  

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    　超高齢化社会の到来とそれに伴う定年退職後の生活年数の延伸という未経験の社会構造の変化に直面するなか、高齢期に生活維持困難な状態に陥る世帯の割合を把握することは、生活保護費用などの社会保障財源確保の観点からも重要である。  本研究は現役世帯の世帯主が70歳、80歳、90歳を迎えたときの資産額を就業形態別にシミュレーションし、資産が生存中に枯渇する蓋然性を算定することを目的とする。資産が生存中に枯渇する蓋然性を示す指標として資産余命および貯蓄ゼロ世帯割合という概念を提示する。  その結果、貯蓄ゼロとなる世帯は80歳、90歳時点で全就業形態世帯の2割弱と推計される。いいかえると、8割の就業形態の世帯は貯蓄ゼロにはならず、資産を次世代に相続している。一方で、貯蓄ゼロとなる世帯については、資産余命は平均余命より16年～29年と大幅に短いことが見込まれる。

  • 健康寿命と平均要介護期間の算定方法に係る考察およびそれらの将来推計

    2018  

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    　超高齢化社会を迎えるなか、高齢者が健康状態を維持しつつ天寿を全うできるのか、それとも不健康な状態で延命するのか、関心が高まっている。健康寿命は健康状態の維持を示す代表的な指標であり、その延伸が目標として掲げられている。　本研究では、国立社会保障・人口問題研究所の将来人口推計を活用して健康寿命および要介護者数の将来推定を行った。その結果、健康寿命の延びは平均寿命の進展より小さいことが認められた。また、2065年の要介護者数は男性610万人、女性915万人と2015年の要介護者数の男性でおよそ3倍、女性は2倍になると推計された。このことから、超高齢化社会とは、健常者より要介護者の方が多い社会となる恐れがある。

  • 生命保険のリスク引受けに必要な資本コストを含んだ保険料計算原理の確立

    2017  

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    　現在用いられているプロフィットマージンを暗黙的に計算前提に含める保険料計算方式がもつ問題を解消する新たな計算方式を提言する。現行方式では収益率はセル（性年齢、保険期間）毎に異なり、新契約団体全体の収益率はセルの加重平均となる。このため、新契約分布が想定と異なると、新契約目標は達成したが利益は目標に達しないということが起こる。　提案する保険料計算方式は、「収支相等の原則」を拡大し、保険契約を保有するために必要なコストを費用と認識し、それらを明示的に加算する方式である。保険料に加算されたプロフィットマージンと収益指標中の内部留保額を整合させることによってすべてのセルの収益率を等しくなることを目指す。 

  • 生命保険における均衡理論に基づく保険料計算原理の構築

    2016  

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    　伝統的な保険料計算方法は収支相等の原則と大数の法則を基礎としている。これは供給者の理論であり、需要者の効用について考慮していない。　提案する計算原理はこれを改め均衡価格理論に基づくものとする。また、収支相等の原則には利益項目が含まれていないため、実務では発生率にマージンを加えることにより利益を計上している。しかし、この手法ではリスクと収益性の関係は整合的とはいえない。　このために発生する問題を計量化し問題解決の必要性を示すとともに、実務で活用可能な計算手法として、保険契約を保有するために必要なコストを費用と認識し、それらを明示的に加算する方式を提案した。

  • 生命保険における経済価値に基づくソルベンシー規制と総合リスク管理に係る考察

    2015  

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    　収支相等の原則とは収入総額と支出総額が相等しくなるように保険料を定める原則である。しかし、保険料や責任準備金を期待値と保守部分に明示的に分解することができないという問題がある。また、ソルベンシーマージン比率は保険会社に対する自己資本比率であるが、比率算出に使用する法定財務諸表が会計や税務の要請から経済的な実態を十分に表わしていないという問題がある。  これらの問題は、経済価値に基づいて評価した資産、負債および資本をもとに財務健全性を測定するソルベンシーマージン規制によって解決することが期待できる。また、トータルバランスシートアプローチによって自己資本を評価することにより、責任準備金と自己資本を合わせて支払能力の大きさを測ることができる。

  • 生命保険における収益性とリスクのバランスを考慮するプライシングに関する考察

    2014  

    　View Summary

    　生命保険の保険料算出方法は収支相等の原則と大数の法則を基礎としている。しかし、収支相等の原則のもとでは、現在の金融環境、保険市場の変化に対して適切な対応がとれているとはいえない。また、ソルベンシーマージン比率には、自己資本のみに焦点をあて責任準備金の十分性を検証していないという問題がある。　これらの問題は、経済価値基準によって資産および負債を評価することによって解決することが期待できる。すなわち、トータルバランスシートアプローチによって責任準備金と自己資本を合わせて支払能力の大きさを測ることができる。また、市場整合的な責任準備金により保険負債に含まれる保守性を明示することが可能となる

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