兼担
-
理工学術院 大学院基幹理工学研究科
-
商学学術院 大学院会計研究科
2022/05/17 更新
理工学術院 大学院基幹理工学研究科
商学学術院 大学院会計研究科
理工学術院総合研究所 兼任研究員
東京大学 大学院数理科学研究科
東京大学 理学部 数学科
2007年10月 東京大学 論文博士(数理科学)
早稲田大学理工学術院 教授
早稲田大学理工学術院 准教授
大阪大学基礎工学研究科 准教授
大阪大学大学院基礎工学研究科 助教
大阪大学基礎工学研究科 助手
第一生命保険相互会社
日本保険・年金リスク学会
日本統計学会
日本数学会
応用数学、統計数学
数学基礎
金融、ファイナンス
経済統計
統計科学
数理統計学
漸近推測論
確率過程
金融・保険数理
Why Does a Human Die? A Structural Approach to Cohort-Wise Mortality Prediction under Survival Energy Hypothesis
Yasutaka Shimizu, Yuki Minami, Ryunosuke Ito
ASTIN Bulletin 51 ( 1 ) 191 - 219 2021年01月
Asymptotically normal estimators of the ruin probability for Lévy insurance surplus from discrete samples
Yasutaka Shimizu, Zhimin Zhang
Risks 7 ( 2 ) 2019年06月
Estimation of a Concordance Probability for Doubly Censored Time-to-Event Data
Kenichi Hayashi, Yasutaka Shimizu
Statistics in Biosciences 10 ( 3 ) 546 - 567 2018年12月
Dynamic risk measures for stochastic asset processes from ruin theory
Yasutaka Shimizu, Shuji Tanaka
Annals of Actuarial Science 12 ( 2 ) 211 - 232 2018年09月
Parametric inference for ruin probability in the classical risk model
Takayoshi Oshime, Yasutaka Shimizu
Statistics and Probability Letters 133 28 - 37 2018年02月
Threshold Estimation for Stochastic Processes with Small Noise
Yasutaka Shimizu
Scandinavian Journal of Statistics 44 ( 4 ) 951 - 988 2017年12月
Least squares estimators for stochastic differential equations driven by small Lévy noises
Hongwei Long, Chunhua Ma, Yasutaka Shimizu
Stochastic Processes and their Applications 127 ( 5 ) 1475 - 1495 2017年05月
Estimating Gerber-Shiu functions from discretely observed Levy driven surplus
Yasutaka Shimizu, Zhimin Zhang
INSURANCE MATHEMATICS & ECONOMICS 74 84 - 98 2017年05月 [査読有り]
Applications of central limit theorems for equity-linked insurance
Runhuan Feng, Yasutaka Shimizu
Insurance: Mathematics and Economics 69 138 - 148 2016年07月
Potential measures for spectrally negative Markov additive processes with applications in ruin theory
Runhuan Feng, Yasutaka Shimizu
INSURANCE MATHEMATICS & ECONOMICS 59 11 - 26 2014年11月 [査読有り]
The YUIMA project: A computational framework for simulation and inference of stochastic differential equations
Alexandre Brouste, Masaaki Fukasawa, Hideitsu Hino, Stefano M. Iacus, Kengo Kamatani, Yuta Koike, Hiroki Masuda, Ryosuke Nomura, Teppei Ogihara, Yasutaka Shimuzu, Masayuki Uchida, Nakahiro Yoshida
Journal of Statistical Software 57 ( 4 ) 1 - 51 2014年
Edgeworth type expansion of ruin probability under Levy risk processes in the small loading asymptotics
Yasutaka Shimizu
SCANDINAVIAN ACTUARIAL JOURNAL 2014 ( 7 ) 620 - 648 2014年 [査読有り]
On a Generalization from Ruin to Default in a Lévy Insurance Risk Model
Runhuan Feng, Yasutaka Shimizu
Methodology and Computing in Applied Probability 15 ( 4 ) 773 - 802 2013年12月
Finite-time survival probability and credit default swaps pricing under geometric Levy markets
Xuemiao Hao, Xuan Li, Yasutaka Shimizu
INSURANCE MATHEMATICS & ECONOMICS 53 ( 1 ) 14 - 23 2013年07月 [査読有り]
Least squares estimators for discretely observed stochastic processes driven by small Levy noises
Hongwei Long, Yasutaka Shimizu, Wei Sun
JOURNAL OF MULTIVARIATE ANALYSIS 116 422 - 439 2013年04月 [査読有り]
Estimation of parameters for discretely observed diffusion processes with a variety of rates for information
Yasutaka Shimizu
Annals of the Institute of Statistical Mathematics 64 ( 3 ) 545 - 575 2012年06月
Non-parametric estimation of the Gerber-Shiu function for the Wiener-Poisson risk model
Yasutaka Shimizu
Scandinavian Actuarial Journal ( 1 ) 56 - 69 2012年03月
Local asymptotic mixed normality for discretely observed non-recurrent Ornstein-Uhlenbeck processes
Yasutaka Shimizu
ANNALS OF THE INSTITUTE OF STATISTICAL MATHEMATICS 64 ( 1 ) 193 - 211 2012年02月 [査読有り]
Estimation of the expected discounted penalty function for Lévy insurance risks
Y. Shimizu
Mathematical Methods of Statistics 20 ( 2 ) 125 - 149 2011年06月
Threshold selection in jump-discriminant filter for discretely observed jump processes
Yasutaka Shimizu
STATISTICAL METHODS AND APPLICATIONS 19 ( 3 ) 355 - 378 2010年08月 [査読有り]
Notes on drift estimation for certain non-recurrent diffusion processes from sampled data
Yasutaka Shimizu
Statistics and Probability Letters 79 ( 20 ) 2200 - 2207 2009年10月
A new aspect of a risk process and its statistical inference
Yasutaka Shimizu
Insurance: Mathematics and Economics 44 ( 1 ) 70 - 77 2009年02月
Model selection for Levy measures in diffusion processes with jumps from discrete observations
Yasutaka Shimizu
JOURNAL OF STATISTICAL PLANNING AND INFERENCE 139 ( 2 ) 516 - 532 2009年02月
飛躍型確率過程に対する離散観測による閾値推定法
2009年
Functional estimation for Lévy measures of semimartingales with Poissonian jumps
Journal of Multivariate Analysis 100 2009年
Thereshold estimation for jump-type stochastic processes from discrete observations
2009年
Statistical specification of jumps under semiparametric semimartingale models
Ya. Shimizu
Mathematical Methods of Statistics 17 ( 3 ) 209 - 227 2008年09月
A practical inference for discretely observed jump-diffusions from finite samples
Journal of The Japan Statistical Society 2008年
Some remarks on estimation of diffusion coefficients for jump-diffusions from finite samples
Bulletin of Informatics and Cybernetics 2008年
Consistency of penalized risk of boosting methods in binary classification
New Trends in Psychometrics 87-96 2008年
Estimation of parameters for diffusion processes with jumps from discrete observations
Yasutaka Shimizu, Nakahiro Yoshida
Statistical Inference for Stochastic Processes 9 ( 3 ) 227 - 277 2006年10月
M-estimation for discretely observed ergodic diffusion processes with infinitely many jumps
Yasutaka Shimizu
Statistical Inference for Stochastic Processes 9 ( 2 ) 179 - 225 2006年07月
Density Type Estimation of Levy Densities for Discretely Observed DiffusionProcesses with Jumps
Journal of Japan Statistical Society 36, no.1, 37-62 2006年
Asymptotic Statistics in Insurance Risk Theory
清水泰隆( 担当: 単著)
Springer 2022年01月
統計学への確率論, その先へ (第2版)
清水, 泰隆
内田老鶴圃 2021年07月 ISBN: 9784753601257
市場整合的ソルベンシー評価 : 金融リスクとアクチュアリアル・モデリング
Wüthrich, Mario V, Merz, Michael, 田中, 周二, 清水, 泰隆
共立出版 2020年08月 ISBN: 9784320096493
統計学への確率論,その先へ : ゼロからの測度論的理解と漸近理論への架け橋
清水, 泰隆
内田老鶴圃 2019年04月 ISBN: 9784753601257
保険数理と統計的方法
清水, 泰隆
共立出版 2018年10月 ISBN: 9784320113510
Asymptotic inference for stochastic differential equations with jumps from discrete observations and some practical approaches = 飛躍型確率微分方程式に対する離散的観測に基づく漸近推測理論, 及びその実際的方法
清水, 泰隆
東京大学数理科学研究科 2009年
小川研究奨励賞
2007年09月 日本統計学会
コンペティション優秀報告賞
2004年09月 日本統計学会
ジャンプを含む確率過程の複雑な観測データに対する統計解析と新しい学習理論への応用
日本学術振興会 科学研究費助成事業 基盤研究(B)
研究期間:
荻原 哲平, 清水 泰隆, 深澤 正彰, 上原 悠槙
一般化確率変数の期待値型汎関数に対する推測誤差への漸近分布論的アプローチ
日本学術振興会 科学研究費助成事業 基盤研究(C)
研究期間:
清水 泰隆
確率微分方程式モデルに基づく数理・データ科学とシミュレーション科学の融合的研究
日本学術振興会 科学研究費助成事業 基盤研究(A)
研究期間:
内田 雅之, 清水 泰隆, 林 高樹, 小池 祐太
金融・保険分野におけるリスク管理のための統計的手法の展開
日本学術振興会 科学研究費助成事業 基盤研究(B)
研究期間:
塚原 英敦, 川崎 能典, 清水 泰隆, 小池 祐太
日本学術振興会 科学研究費助成事業 基盤研究(A)
研究期間:
谷口 正信, 姚 峰, 白石 博, 加藤 賢悟, 清水 泰隆, 西山 陽一, 阿部 俊弘
日本学術振興会 科学研究費助成事業 挑戦的萌芽研究
研究期間:
吉田 朋広, 増田 弘毅, 内田 雅之, 清水 泰隆, 鎌谷 研吾, 林 高樹
日本学術振興会 科学研究費助成事業 基盤研究(A)
研究期間:
国友 直人, 金子 隆一, 川崎 能典, 田中 周二, 大屋 幸輔, 塚原 英敦, 清水 泰隆, 沖本 竜義, 楠岡 成雄, 一場 知之, 大森 裕浩
日本学術振興会 科学研究費助成事業 基盤研究(B)
研究期間:
吉田 朋広, 増田 弘毅, 村田 昇, 内田 雅之, 清水 泰隆, 深澤 正彰, 鎌谷 研吾
確率過程の理論統計と極限定理の研究
研究期間:
統計サマーセミナー2009
統計数理研究所 共同研究集会
研究期間:
清水泰隆
日本学術振興会 科学研究費助成事業 基盤研究(B)
研究期間:
狩野 裕, 柳本 武美, 山本 英二, 佐藤 俊哉, 熊谷 悦生, 山口 和範, 渡辺 美智子, 宮川 雅巳, 黒木 学, 繁桝 算男, 植野 真臣, 本村 陽一, 戸田山 和久, 一ノ瀬 正樹, 出口 康夫, 足立 浩平, 唐沢 かおり, 南風原 朝和, 乾 敏郎, 盛山 和夫, 清水 泰隆, 宮本 友介, 市川 雅教, 柳原 宏和, 内藤 貫太
2018年
2016年
保険数理における破産関連リスクの確率解析と統計科学の融合的研究
2014年 Runhuan Feng
日本アクチュアリー会 評議員
日本アクチュアリー会 客員
Japanese Journal of Statistics and Data Science 編集委員
Journal of the Japanese Association of Risk, Insurance and Pensions Editor
日本年金保険リスク学会誌 編集委員
Japan Journal of Industrial and Applied Mathematics Associate Editor
日本数学会 社会連携協議会 幹事
日本数学会 統計数学分科会運営委員
日本統計学会 監事