兼担
-
政治経済学術院 大学院経済学研究科
-
社会科学総合学術院 社会科学部
2022/05/24 更新
政治経済学術院 大学院経済学研究科
社会科学総合学術院 社会科学部
データ科学センター 兼任センター員
早稲田大学 博士(理学)
早稲田大学 政治経済学術院 准教授
早稲田大学 理工学術院 助手
日本数学会
日本金融・証券計量・工学学会
日本統計学会
国際数理科学協会
統計科学
統計ファイナンス、時系列分析
Asymptotic Expansion for Term Structures of Defaultable Bonds with Non-Gaussian Dependent Innovations
Masakazu Miura, Kenichiro Tamaki, Takayuki Shiohama
Asia-Pacific Financial Markets 20 ( 4 ) 311 - 344 2013年 [査読有り]
JACKKNIFED WHITTLE ESTIMATORS
Masanobu Taniguchi, Kenichiro Tamaki, Thomas J. DiCiccio, Anna Clara Monti
STATISTICA SINICA 22 ( 3 ) 1287 - 1304 2012年07月 [査読有り]
Preliminary test estimation for spectra
Yusuke Maeyama, Kenichiro Tamaki, Masanobu Taniguchi
STATISTICS & PROBABILITY LETTERS 81 ( 11 ) 1580 - 1587 2011年11月 [査読有り]
Higher order asymptotic bond price valuation for interest rates with non-Gaussian dependent innovations
Tetsuhiro Honda, Kenichiro Tamaki, Takayuki Shiohama
FINANCE RESEARCH LETTERS 7 ( 1 ) 60 - 69 2010年03月 [査読有り]
Second-order properties of locally stationary processes
Kenichiro Tamaki
JOURNAL OF TIME SERIES ANALYSIS 30 ( 1 ) 145 - 166 2009年01月 [査読有り]
Generalized information criteria in model selection for locally stationary processes
Junichi Hirukawa, Hiroko Solvang Kato, Kenichiro Tamaki, Masanobu Taniguchi
Journal of the Japan Statistical Society 38 ( 1 ) 157 - 171 2008年
The Bernstein-von Mises theorem for stationary processes
Kenichiro Tamaki
Journal of the Japan Statistical Society 38 ( 2 ) 311 - 323 2008年
Higher order asymptotic option valuation for non-Gaussian dependent returns
Kenichiro Tamaki, Masanobu Taniguchi
JOURNAL OF STATISTICAL PLANNING AND INFERENCE 137 ( 3 ) 1043 - 1058 2007年03月 [査読有り]
Second order optimality for estimators in time series regression models
Kenichiro Tamaki
JOURNAL OF MULTIVARIATE ANALYSIS 98 ( 3 ) 638 - 659 2007年03月 [査読有り]
Power properties of empirical likelihood for stationary processes
Kenichiro Tamaki
Scientiae Mathematicae Japonicae 66 ( 3 ) 359 - 369 2007年
Second order asymptotic properties of a class of test statistics under the existence of nuisance parameters
Kenichiro Tamaki
Scientiae Mathematicae Japonicae 61 ( 1 ) 119 - 143 2005年
Optimal Statistical Inference in Financial Engineering
Masanobu Taniguchi, Junichi Hirukawa, Kenichiro Tamaki
Chapman & Hall/CRC 2008年 ISBN: 1584885912
一般化経験尤度法を用いた金融時系列分析
研究期間:
時系列モデルへのベイズアプローチ
時系列モデルに対する高次漸近理論
日本数学会
発表年月: 2008年03月
Higher order asymptotic option valuation for non-Gaussian dependent returns
4th World Congress of Bachelier Finance Society
発表年月: 2006年08月
Second order optimality for estimators in time series regression models
25th European Meeting of Statisticians
発表年月: 2005年07月
2006年
2005年