兼担
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社会科学総合学術院 大学院社会科学研究科
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政治経済学術院 大学院経済学研究科
2022/06/29 更新
社会科学総合学術院 大学院社会科学研究科
政治経済学術院 大学院経済学研究科
早稲田大学 経済学研究科
早稲田大学 社会科学部
早稲田大学 博士(経済学)
早稲田大学社会科学総合学術院教授
早稲田大学社会科学総合学術院准教授
富山大学経済学部准教授
富山大学経済学部講師
早稲田大学政治経済学部助手
日本学術振興会特別研究員
日本学術振興会特別研究員
日本金融学会
日本経済学会
公共経済、労働経済
金融、ファイナンス
国際金融論
Estimating Systematic and Partial Exchange Rate Exposures: The Case of Japanese Firms
Jae H. Kim, Yoshihiro Kitamura
International Journal of Empirical Economics 2022年03月 [査読有り]
担当区分:責任著者
LSTM forecasting foreign exchange rates using limit order book
Katsuki Ito, Hitoshi Iima, Yoshihiro Kitamura
Finance Research Letters 102517 - 102517 2021年10月 [査読有り]
担当区分:責任著者
A lesson from the four recent large public Japanese FX interventions
Kitamura, Yoshihiro
Journal of the Japanese and International Economies 57 2020年09月 [査読有り]
A stopping time approach to assessing the effectiveness of foreign exchange intervention: An application to Japanese data
Yoshihiro Kitamura
JOURNAL OF INTERNATIONAL MONEY AND FINANCE 75 32 - 46 2017年07月 [査読有り]
Simple measures of market efficiency: A study in foreign exchange markets
Yoshihiro Kitamura
JAPAN AND THE WORLD ECONOMY 41 1 - 16 2017年03月 [査読有り]
Predicting a flash crash in the yen/dollar foreign exchange market
Yoshihiro Kitamura
APPLIED ECONOMICS LETTERS 24 ( 14 ) 987 - 990 2017年 [査読有り]
The probability of informed trading measured with price impact, price reversal, and volatility
Yoshihiro Kitamura
JOURNAL OF INTERNATIONAL FINANCIAL MARKETS INSTITUTIONS & MONEY 42 77 - 90 2016年05月 [査読有り]
Does the simple microstructure model tell the time of the FX intervention? A one day analysis of the Japanese FX intervention
Yoshihiro Kitamura
Research in International Business and Finance 36 436 - 446 2016年01月 [査読有り]
A microstructural effect of Japanese official intervention in the yen/dollar foreign exchange market
Hiroya Akiba, Yoshihiro Kitamura, Shinichi Matsuda, Ayano Sato
Exchange Rates in Developed and Emerging Markets: Practices, Challenges and Economic Implications 59 - 74 2013年
Effect of exchange rate return on volatility spill-over across trading regions
Don U. A. Galagedera, Yoshihiro Kitamura
JAPAN AND THE WORLD ECONOMY 24 ( 4 ) 254 - 265 2012年12月 [査読有り]
Effect of exchange rate return on volatility spill-over across trading regions
Don U. A. Galagedera, Yoshihiro Kitamura
JAPAN AND THE WORLD ECONOMY 24 ( 4 ) 254 - 265 2012年12月 [査読有り]
Informational linkages among the major currencies in the EBS market: Evidence from the spot rates of the Euro, Yen and Swiss franc
Yoshihiro Kitamura
Japan and the World Economy 24 ( 1 ) 17 - 26 2012年01月 [査読有り]
Informational linkages among the major currencies in the EBS market: Evidence from the spot rates of the Euro, Yen and Swiss franc
Yoshihiro Kitamura
JAPAN AND THE WORLD ECONOMY 24 ( 1 ) 17 - 26 2012年01月 [査読有り]
The Impact of Order Flow on the Foreign Exchange Market: A Copula Approach
Yoshihiro Kitamura
Asia-Pacific Financial Markets 18 ( 1 ) 1 - 31 2011年 [査読有り]
Testing for intraday interdependence and volatility spillover among the euro, the pound and the Swiss franc markets
Yoshihiro Kitamura
Research in International Business and Finance 24 ( 2 ) 158 - 171 2010年06月 [査読有り]
The current account and stock returns
Yoshihiro Kitamura
Research in International Business and Finance 23 ( 3 ) 302 - 321 2009年09月 [査読有り]
Intraday evidence of the informational efficiency of the yen/dollar exchange rate
Kentaro Iwatsubo, Yoshihiro Kitamura
Applied Financial Economics 19 ( 14 ) 1103 - 1115 2009年 [査読有り]
The optimal exchange rate regime for a small country
Hiroya Akiba, Yukihiro Iida, Yoshihiro Kitamura
International Economics and Economic Policy 6 ( 3 ) 315 - 343 2009年 [査読有り]
外国為替市場におけるボラティリティ波及効果に関する一考察
北村能寛
金融・通貨制度の経済分析 153 - 178 2008年12月
The role of the five segments in the yen-dollar exchange rate
Kitamura, Y
Working Paper:Faculty of Economics, University of Toyama No.218 1 - 27 2007年05月
What causes volatility spillover? Evidence from the euro, the yen, and the Swiss franc spot rates
Kitamura, Y
Working Paper:Faculty of Economics, University of Toyama No.219 1 - 26 2007年05月
Information arrival, interest rate differentials, and yen/dollar exchange rate
Y Kitamura, H Akiba
JAPAN AND THE WORLD ECONOMY 18 ( 1 ) 108 - 119 2006年01月 [査読有り]
日次為替レート変化率とGARCH/EGARCH効果:円-ドル外国為替市場での考察
北村能寛
早稲田経済学研究 ( 60 ) 25 - 39 2005年03月
開放小国の最適な為替レート制度
飯田幸裕, 北村能寛, 秋葉弘哉
マクロ経済学と経済制度 179 - 197 2005年
日次為替レート変化率とボラティリティ・ショックの持続性:円-ドル外国為替市場での考察
北村能寛
早稲田経済学研究 ( 57 ) 45 - 54 2003年07月
先物プレミアムパズル-国際資本移動における取引費用
佐藤綾野, 北村能寛, 秋葉弘哉
現代マクロ経済学のフロンティア 165 - 185 2003年
Empirical Assessment of Two Traditional Models for the Asian Currency Crisis
Akiba Hiroya, Iida Yukihiro, Sato Ayano, Kitamura Yoshihiro
Working paper series 402 1 - 20
国際経済学 (第3章担当)
秋葉弘哉編著
ミネルヴァ書房 2010年
外国為替市場におけるボラティリティ波及効果に関する一考察
北村能寛
金融・通貨制度の経済分析 153 - 178 2008年12月 [査読有り]
日次為替レート変化率とGARCH/EGARCH効果:円-ドル外国為替市場での考察
北村能寛
早稲田経済学研究 ( 60 ) 25 - 39 2005年03月
開放小国の最適な為替レート制度
飯田幸裕, 北村能寛, 秋葉弘哉
マクロ経済学と経済制度 179 - 197 2005年
日次為替レート変化率とボラティリティ・ショックの持続性:円-ドル外国為替市場での考察
北村能寛
早稲田経済学研究 ( 57 ) 45 - 54 2003年07月 [査読有り]
先物プレミアムパズル-国際資本移動における取引費用
佐藤綾野, 北村能寛, 秋葉弘哉
現代マクロ経済学のフロンティア 165 - 185 2003年
ファイナンス理論の臨床性評価における深層学習の活用
研究期間:
人工知能取引の影響を考慮した、価格発見過程の再検討
研究期間:
外国為替市場の効率性とマイクロストラクチャー・アプローチ
研究期間:
高頻度データを用いた市場期待の計測:外国為替市場を事例として
研究期間:
円ドル価格形成における各セグメントの役割
外国為替直物市場の情報透明性を考慮した経済モデルの構築およびその実証
為替レート制度の厚生分析
Simple Measures of Market Efficiency: A Study in Foreign Exchange Markets
Auckland Finance Meeting
発表年月: 2014年12月
Intraday Liquidity in Foreign Exchange Markets: An Application of the Markov-switching Model
Vietnam International Conference in Finance
発表年月: 2014年06月
A microstructural effect of Japanese official intervention in the yen/dollar foreign exchange market
日本経済学会春季大会
発表年月: 2011年05月
Market expectation and dispersion in foreign exchange markets: A new approach
Australasian Finance & Banking Conference
発表年月: 2009年12月
The impact of order flow on the foreign exchange market: A copula approach
European Economic Association
発表年月: 2008年08月
Which is optimal: De fact and de jure combinations of exchange rate regimes
All China Economics International Conference
発表年月: 2007年12月
What does cause volatility spillover? Evidence from the euro, the yen, and the Swiss franc spot rates
日本金融学会秋季大会
発表年月: 2007年09月
Information, pricing error, and segments: Evidence in the USD/JPY FX market
日本経済学会春季大会
発表年月: 2007年06月
利子率の影響を考慮した経常収支の現在価値モデル
日本経済学会春季大会
発表年月: 2005年06月
Interest rate and present value models of the current account
International Atlantic Economic Conference
発表年月: 2004年03月
Asian currency crisis and foreign investment
日本金融学会関東(理論・政策)部会
発表年月: 2003年10月
EGARCH effects in daily exchange rate changes; The yen /dollar foreign exchange market
Western Economic Association International
発表年月: 2003年07月
Transaction costs and the forward premium puzzle
Western Economic Association International Pacific Rim Conference
発表年月: 2003年01月
2021年
2018年
2018年
2016年
2015年
2011年
2005年
外国為替市場の効率性に関する研究
Australia La Trobe University