劉 言 (リュウ ゲン)

写真a

所属

理工学術院 理工学術院総合研究所

職名

次席研究員(研究院講師)

兼担 【 表示 / 非表示

  • 理工学術院   基幹理工学部

学位 【 表示 / 非表示

  • 早稲田大学   博士(理学)

経歴 【 表示 / 非表示

  •  
     
     

    早稲田大学 理工学術院

 

論文 【 表示 / 非表示

  • Asymptotic Theory of Test Statistic for Sphericity of High-Dimensional Time Series

    Yan Liu, Yurie Tamura, Masanobu Taniguchi

    Journal of Time Series Analysis   39 ( 3 ) 402 - 416  2018年05月  [査読有り]

     概要を見る

    We consider the testing problem for the sphericity hypothesis regarding the covariance matrix based on high-dimensional time series, under the assumption that the sample size n and the dimension p satisfy Limn,p→∞ p/n = c ∈ (0, ∞). Recently, several studies on test statistics for sphericity of independent and identically distributed p-dimensional random variables have been carried out under the assumption that both n and p diverge to infinity. A test statistic for sphericity has been proved to be well behaved even when p&gt
    n. We investigate the test statistic under situations of high-dimensional time series. The asymptotic null distribution of the test statistic is shown to be standard normal distribution when the observations come from Gaussian stationary processes. In the simulation study, we illustrate the properties of the test statistic for several time series models. We apply the test to a problem of portfolio selection in our empirical study.

    DOI

  • Change-point detection in autoregressive models with no moment assumptions

    Akashi, Fumiya, Dette, Holger, Liu, Yan

    Journal of Time Series Analysis   39 ( 5 ) 763 - 786  2018年  [査読有り]

  • Robust parameter estimation for stationary processes by an exotic disparity from prediction problem

    Yan Liu

    STATISTICS & PROBABILITY LETTERS   129   120 - 130  2017年10月  [査読有り]

     概要を見る

    A new class of disparities from the point of view of prediction problem is proposed for minimum contrast estimation of spectral densities of stationary processes. We investigate asymptotic properties of the minimum contrast estimators based on the new disparities for stationary processes with both finite and infinite variance innovations. The relative efficiency and the robustness against randomly missing observations are shown in our numerical simulations. (C) 2017 Elsevier B.V. All rights reserved.

    DOI

  • Discriminant and cluster analysis of possibly high-dimensional time series data by a class of disparities.

    Yan Liu 0033, Hideaki Nagahata, Hirotaka Uchiyama, Masanobu Taniguchi

    Communications in Statistics - Simulation and Computation   46 ( 10 ) 8014 - 8027  2017年  [査読有り]

    DOI

  • Statistical inference for quantiles in the frequency domain

    Liu, Yan

    Statistical Infrence for Stochanstic Processes   20 ( 3 ) 369 - 386  2017年  [査読有り]

全件表示 >>

書籍等出版物 【 表示 / 非表示

  • Empirical Likelihood and Quantile Methods for Time Series

    Liu, Yan, Akashi, Fumiya, Taniguchi, Masanobu( 担当: 共著)

    Springer  2018年

Misc 【 表示 / 非表示

  • From prediction and interpolation problem to parameter estimation problem of time series

    Liu, Yan

    日本数学会統計数学分科会講演アブストラクト     99 - 118  2018年09月  [招待有り]

    研究発表ペーパー・要旨(全国大会,その他学術会議)  

  • Statistical inference for quantiles in frequency domain

    Liu, Yan

    Hokkaido International Symposium    2016年

    会議報告等  

  • Robust estimation of frequencies

    Liu, Yan

    奈良シンポジウム    2014年

    会議報告等  

  • Minimum contrast estimation for spectral densities based on exotic disparity

    Liu, Yan

    新潟シンポジウム    2014年

    会議報告等  

  • Asymptotics for M-estimators in time series

    Liu, Yan

    金沢シンポジウム    2013年

    会議報告等  

講演・口頭発表等 【 表示 / 非表示

  • A new perspective of parameter estimation of stationary time series

    Liu, Yan

    Nanzan International Symposium  

    発表年月: 2018年10月

  • A test for missingness in time series

    Dunsmuir, William, Liu, Yan

    Waseda International Symposium  

    発表年月: 2018年10月

  • From prediction and interpolation problem to parameter estimation problem of time series

    Liu, Yan  [招待有り]

    2018年度日本数学会秋季総合分科会  

    発表年月: 2018年09月

  • 高次元時系列の球面性検定

    Liu, Yan, Tamura, Yurie, Taniguchi, Masanobu

    2018年度統計関連学会連合大会  

    発表年月: 2018年09月

  • Sphericity test for high-dimensional time series

    Liu, Yan, Tamura, Yurie, Taniguchi, Masanobu

    大規模統計モデリングと計算統計V  

    発表年月: 2018年09月

全件表示 >>

特定課題研究 【 表示 / 非表示

  • 欠損値を含む時系列データの新解析手法とその漸近理論の構築

    2017年  

     概要を見る

    本年度では,不規則に観測された時系列データの頑健性をもつ母数推定と定常時系列モデルの頑健性の伴う補間・外挿問題に関する研究を行った.不規則に観測された時系列データの頑健性をもつ母数推定論においては,昨年度構成した補完誤差を最小化する方法を根底に,母数推定の方法を定式化した.特に,今回は定期的な欠損が存在するという設定の下,観測される時系列モデルのスペクトルは,真の時系列モデルのスペクトルに,規則的な欠損によるスペクトルが加わった形で数学的に定式化できた.一方で,定常時系列モデルの頑健性の伴う補間・外挿問題では,微小の不確定性が存在する下,頑健性をもつ一般的な補間子・外挿子を与えることが出来た.

  • 分位点回帰を用いた時系列解析とその応用に関する研究

    2016年  

     概要を見る

    本研究は、分位点回帰を用いた時系列解析の理論に重きを置き、変化点問題についても考えた。特に、分位点回帰法に基づき、一般的なスペクトル構造の適切性を考えた。従来の手法と比較して、特殊な漸近分布を持つ驚くべき結果を得た。漸近正規性を回復する為、平滑化したピリオドグラムを利用した。それに対応して、通常の定常線形モデルに、非線型項を加えたsinusoid modelまで解析手法の理論的結果を拡張した。また、分位点検定論も展開し、数値シミュレーションを行った。本研究の成果は、Statistical inference for quantiles in frequency domainというタイトルの論文で投稿した。

  • 非有限分散時系列モデルとその解析手法の妥当性に関する統計的理論の新展開

    2016年  

     概要を見る

    本研究では、非有限分散時系列モデルとその解析手法の妥当性について研究を進めた。時系列モデルの妥当性の問題の一つは、変化点問題である。通常、データを生成する一定のモデルは、パラメーターの変化に伴い、その構造が変化することがよくある。データ系列の中に変化点の有無を調べ、変化点が存在するとき、その変化点を見つけるのが問題である。ここでは、変化点の有無に関する検定論は、観測値が線形的構造を持つとし、その絶対誤差を最小にする検定法を提案した。Change point detection in autoregressive models with no moment assumptionsというタイトルの論文を投稿した。

 

現在担当している科目 【 表示 / 非表示

全件表示 >>