熊谷 善彰 (クマガイ ヨシアキ)

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所属

教育・総合科学学術院 教育学部

職名

教授

兼担 【 表示 / 非表示

  • 附属機関・学校   グローバルエデュケーションセンター

  • 教育・総合科学学術院   大学院教育学研究科

  • 文学学術院   文学部

学位 【 表示 / 非表示

  • 慶應義塾大学   修士(理学・商学)

所属学協会 【 表示 / 非表示

  •  
     
     

    しごと能力研究学会

  •  
     
     

    日本FP学会

  •  
     
     

    日本OR学会

  •  
     
     

    日本応用数理学会

  •  
     
     

    日本統計学会

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研究分野 【 表示 / 非表示

  • 公共経済、労働経済

研究キーワード 【 表示 / 非表示

  • 金融論、ファイナンス、金融工学、経済物理学、

論文 【 表示 / 非表示

  • リスクと向かい合う

    熊谷善彰

    しごと能力研究   ( 特集号 ) 262 - 277  2018年10月

  • 設備費用に対するジャンプショックの計測 -Microsoft の Risk Map における η 効果、λ 効果-

    熊谷 善彰, 藤原 浩一

    学術研究(人文科学・社会科学編)   ( 66 ) 203 - 215  2018年03月

  • 民間企業の防災投資における投資判断と資本コスト

    熊谷善彰, 藤原浩一

    早稲田大学教育・総合科学学術院学術研究(人文科学・社会科学編)   64   231 - 239  2016年03月

  • キャッシュインフロー・ジャンプの評価モデル

    熊谷善彰, 藤原浩一

    学術研究 -人文科学・社会科学編   61  2013年02月

  • 市場における価格反転の時間間隔と時間変更 -為替レート高頻度データの分析-

    学術研究-地理学・歴史学・社会科学編-   59   1 - 13  2011年02月

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書籍等出版物 【 表示 / 非表示

  • コンパクト金融論

    熊谷善彰

    新世社  2010年01月 ISBN: 9784883841431

  • 秘密の国 オフショア市場(Offshore: The Dark Side of the Global Economy) 共訳

    William Brittain-Catlin

    東洋経済新報社  2007年12月 ISBN: 9784492443453

  • MBA国際マネジメント事典

    青山学院大学大学院国際マネジメント研究科

    中央経済社  2007年10月 ISBN: 9784502395000

  • 実践的ペアトレーディングの理論(Pairs Trading: Quantitative Methods and Analysis) 監訳

    Ganapathy Vidyamurthy

    パン・ローリング  2006年12月 ISBN: 9784775970768

  • 「入門」経済物理学 -暴落はなぜ起こるのか?-(Why Stock Markets Crash -Critical Events in Complex Financial Systems)(共訳)

    Didier Sornette

    PHP研究所  2004年03月 ISBN: 9784569634142

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講演・口頭発表等 【 表示 / 非表示

  • 投資教育研究経過報告

    浜崎祐一郎, 熊谷善彰

    しごと能力研究学会第11回全国大会   しごと能力研究学会  

    発表年月: 2018年10月

  • イノベーションの財務基盤破壊効果: 確率過程モデルによるリスク計測の試み

    藤原浩一, 熊谷善彰

    日本価値創造ERM学会第9回研究発表大会  

    発表年月: 2015年09月

  • 産業技術と経営判断:システムダイナミクスによるシミュレーションの可能性

    2013年慶應義塾大学産業研究所セミナー第3回  

    発表年月: 2013年06月

  • 経営判断と企業価値変動リスク−シミュレーションの可能性について

    第6回日本価値創造ERM学会研究発表大会  

    発表年月: 2013年01月

  • イノベーションの財務インパクト - 信用リスクはいかに発生するか? -

    第5回日本価値創造ERM学会研究発表大会  

    発表年月: 2012年01月

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特定課題研究 【 表示 / 非表示

  • 為替市場ティックデータの価格軸粗視化によるフラクタル分析の有効性の検証

    2003年  

     概要を見る

    円ドル為替レートの提示価格を1995年1月から2000年11月にかけての5年11ヶ月にわたって分析した。データの時刻は分単位で記録されているため、同一分内に複数のデータが存在し、これらについては提示された時間順序しか判明しない。1分あるいはそれ以上の時間間隔で等間隔にサンプリングすると情報が大きく失われるため、時間軸ではなく価格軸を粗視化する方法を採用し、一種のフラクタル次元である折畳次元を測定する。スケーリング範囲によって測定される次元は異なるが、7銭から17銭という市場の微視的な構造を表現する範囲を用いる。日々の市場の状態を観察するため、1日24時間のデータから日次のフラクタル次元を測定したところ、容量次元に換算した場合に次元がランダムウォークに当たる1.5を上回る反持続的な傾向が一貫して見られる。しかし、次元は市場の状態を反映して日々変動し、通貨当局による市場介入の行われた日には次元が低下する、つまり反持続的な傾向が弱まる傾向が見られる。ただし、介入により市場の状態が変化したのか、市場の状態を見て介入を決定したことを意味するのかという因果関係の方向は不明である。また、クリスマス、イースターの休暇など取引が非常に少ない時期には次元が他期間と比べて有意に低い。より大きな時間変動を観察すると、1998年8月から10月などの相場が激変した際に反持続的傾向が弱まり、ランダムウォークに近い性質を示す。2000年4月に反持続的傾向が特にアスク提示価格において強くなり、2000年8月から9月には、逆に反持続的傾向が弱まるものの、2000年10月に再びこの傾向が強くなっている。さらに、1日を米国中央時間(CMT)で前日17:00-1:00のアジア取引時間帯、欧州取引時間帯(CMT1:00-9:00)、アメリカ取引時間帯(CMT9:00-17:00)と3期間に等分して分析すると、中心となる市場によって特徴が見られる。とくに、同じ日について欧州時間帯における次元をその前後のアジア、アメリカの時間帯と比較した場合、全期間を通して反持続的傾向が弱い。

 

現在担当している科目 【 表示 / 非表示

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委員歴 【 表示 / 非表示

  • 2016年11月
    -
    2020年10月

    しごと能力研究学会  理事

  • 2011年07月
    -
    2020年06月

    人事院  国家公務員採用総合職試験(行政、経済)試験専門委員

  • 2017年07月
    -
    2018年06月

    人事院  平成30年度国家公務員採用総合職試験(行政、経済)試験専門委員

  • 2016年07月
    -
    2017年06月

    人事院  平成29年度国家公務員採用総合職試験(行政、経済)試験専門委員

  • 2015年07月
    -
    2016年06月

    人事院  平成28年度国家公務員採用総合職試験(行政、経済)試験専門委員

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